Tél. : 05 61 12 85 63
Nour MEDDAHI
Statut
Professeur des universités
Promotion
Senior 2022
Établissement
Université Toulouse 1 Capitole
Secteur disciplinaire
Sciences de la Société
Chaire
Chaire Fondamentale
Spécialité
Économétrie et finance de marché
Thématique
► Séries temporelles
► Prévision
► Gestion des risques
Présentation
Le projet de recherche a deux parties.
- Étude de l'impact des queues épaisses de la volatilité sur sa prévision : Je vais caractériser les fonctions de perte appropriées, développer des tests de comparaison de prévisions, étudier les méthodes ACP et LASSO en présence de variables à queues épaisses.
- Volatilité endogène dans les modèles de réseau : Je vais étudier le lien avec les modèles à facteurs, développer des réseaux tirés par des agrégateurs et des modèles SVAR avec volatilité.