Sébastien LAURENT

Statut

Professeur des université

Promotion

Senior 2024
Junior 2014

Établissement

Aix-Marseille Université

Secteur disciplinaire

Sciences de la Société

Chaire

Chaire Fondamentale

Spécialité

Sciences Économiques et sciences de gestion

Thématique

► Économétrie de la Finance
► Séries temporelles
► Prévisions

Présentation

Mon thème de recherche est l’économétrie des séries temporelles et en particulier la modélisation de paramètres variables dans le temps. Mes recherches permettent par exemple de mieux modéliser et prévoir le risque sur les marchés financiers et d’utiliser ces nouvelles mesures dans diverses applications financières. Un accent particulier est donné aux problèmes de grande dimension, à savoir un grand nombre d’observations et/ou un grand nombre de paramètres inconnus à estimer. La nouveauté de mon projet réside dans le développement de méthodes de pénalisation pour des modèles de séries temporelles de grande dimension impliquant des variables latentes (comme la variance conditionnelle, les covariances conditionnelles ou les bêtas conditionnels).